数理工学・経営システム工学ノート

意思決定 Decision making

意思決定(Decision making)とは、個人あるいは組織などの意思決定者(Decision Maker) によって行われる一つないし複数の基準(Criteria)に基づいて，その個人や組織にとって最も望ましいものを選ぶプロセスである。

フォン・ノイマンとモルゲンシュテルン(von Neumann and Morgenstern)は、経済主体の選択が３つの基本的ルール(公理)を満たしているならば、その人の満足度を表す指標(効用)が存在して、その人にとって最も望ましいものを選ぶことは、その人の効用の期待値を最大化することと表現できることを証明した。

フォン・ノイマンとモルゲンシュテルン(von Neumann and Morgenstern)は、客観的確率分布を想定している。これに対して、サベッジ(Savage)は、経済主体の選択が７つの基本的ルール(公理)を満たすならば、効用とともに、その人の主観的な確率分布が存在して、その選択を主観確率に基づく期待効用の最大化として表現できることを証明した。

さらに、フランク・ナイト(Frank H. Knight)は、確率分布を想定できる不確実性を「リスク」、できない不確実性を「真の不確実性」と名付けた。真の不確実性の一種として、確率の要件を満たさないものを想定している状況は、特に「ナイト流の不確実性(ambiguity)」と呼ばれる。