マスター方程式

モデルが、ある時点で、ある特定の状態をとる確率が、確率流の流入と流出によって、どのように変化するかを記述する微分方程式。

後向き Chapman-Kolmogorov 方程式とも言う。

参考文献

van Kampen,N.G.(1992).Stochastic Processes in Physics and Chemistry,rev.ed.(North Holland,Amsterdam).